Jurik Moving Average Code

Idealmente, você gostaria que um sinal filtrado fosse liso e livre de atraso. Lag provoca atrasos em seus negócios e o aumento do atraso nos seus indicadores geralmente resulta em menores lucros. Em outras palavras, os atrasados ​​ficam o que está à esquerda na mesa depois que a festa já começou. É por isso que investidores, bancos e instituições em todo o mundo pedem a Jurik Research Moving Average (JMA). Você pode aplicá-lo exatamente como você faria com qualquer outra média móvel popular. No entanto, JMAs melhorou timing e suavidade irá surpreender você. A linha cinzenta irregular no gráfico simula ação de preço que começa em um baixo intervalo de negociação e, em seguida, lacunas para uma maior faixa de negociação. Como ninguém gosta de aguardar à margem, um filtro de redução de ruído perfeito (linha verde) se moverá suavemente ao longo do centro da primeira faixa de negociação e, em seguida, pulará para o centro da nova faixa de negociação quase que imediatamente. Software de negociação avançado: análise técnica e Redes neurais Redução engenhosa média: otimizando a análise técnica Sendo um comerciante, você provavelmente está familiarizado com as constantes tentativas de criar a média móvel ideal (MA), capaz de reduzir o ruído excessivamente, resultando em: o ruído ainda existe. No entanto, nem todas as notícias são ruins. Inspirado pela pesquisa incansável, conduzida por Kalman, Kaufman, Jurik e outros talentosos analistas de mercado, comerciantes e cientistas, a equipe de pesquisa da Tradecision se recusou a se desanimar com a situação. Essa perseverança não foi em vão. Não é que criamos algo perfeito. Acabamos de gerar um filtro de eliminação de ruído que dê ao comerciante uma visão muito melhor da situação do mercado, melhor do que qualquer outro MA8217s, conhecemos o 8211 Ingenious Moving Average. Deixe-nos poupar-lhe o marketing mumbo-jumbo e chegar aos fatos, observando vários exemplos de desempenho do Ingenious MA8217s. A análise considerará o desempenho do filter8217s usando as 3 medidas principais de qualquer desempenho do MA8217s: precisão, pontualidade e suavidade. Precisão Uma vez que a precisão é responsável pela proximidade com os dados originais, uma linha gráfica produzida por uma média móvel é o contrário, é contrário a outra dos 3 parâmetros 8211 suavidade. Quanto mais suave for o MA, mais frouxamente reflete as séries temporais originais. Portanto, uma MA precisa deve assegurar a correlação mais ótima dos dois parâmetros. A este respeito, Ingenious MA eclipsa qualquer outro MA em existência. Oportunidade Outro aspecto crucial com base no qual qualquer MA é avaliado, é a quantidade de atraso que tem. Usar um MA significativamente atrasado atrás da série de tempo original pode muito facilmente resultar em você tomar decisões atrasadas e, assim, perder seus negócios. Uma vez que um MA totalmente livre de atraso não pode existir mesmo teoricamente, o Ingenious MA pode ser considerado o MA com o qual a quantidade de atraso é reduzida otimamente. Suavidade Sem dúvida, a suavidade é considerada o fator de desempenho mais importante, simplesmente porque qualquer tipo de filtro destinado a remover o ruído também deve tornar o seu gráfico ideal para suavizar. Como já mencionamos acima, a suavidade é contrariada pela precisão e garantir um nível de suavidade otimamente alto sem sacrificar a precisão de um MA é o obstáculo chave. Conhecemos esse desafio crucial com muito sucesso. Baixe o artigo Ingenious Moving Average (um arquivo PDF 140 KB). As médias médias suavizam o ruído dos fluxos de dados de preços à custa do atraso (atraso) Nos velhos tempos, você poderia ter velocidade, à custa de um alisamento reduzido no antigo Dias, você só pode ter seu alisamento à custa do atraso. Pense em quantas horas você desperdiçou tentando obter suas médias rápidas e suaves. Lembre-se de como é irritante ver uma velocidade cada vez maior causando aumento do ruído. Lembre-se de como desejava baixa lag E baixo ruído Cansado de Trabalhando como fazer o seu bolo E comê-lo Não se desespere, agora as coisas mudaram, você pode ter o seu bolo e você pode comê-lo Precisão Média Lagless em comparação com outros modelos avançados de filtragem Das médias padrão da indústria básica (filtros) a média móvel ponderada É mais rápido do que o exponencial, mas não oferece um bom alisamento, em contraste, o exponencial tem um excelente alisamento, mas grandes quantidades de atraso (Lag). Os filtros modernos de quothigh techquot, embora melhoram nos antigos modelos básicos, possuem fraquezas inerentes. Alguns dos quais são observados no filtro Jurik JMA e o pior desses pontos fracos é superado. A pesquisa de Jurik admite abertamente ter um excesso de quantidade mínimo que tende a indicar alguma forma de algoritmo preditivo que trabalha seu código. Lembre-se de que os filtros destinam-se a observar o que está acontecendo agora e no passado. Prever o que acontecerá a seguir é uma função ilegal no kit de ferramentas de Sistemas de Negociação de Precisão, os dados são suavizados e desatualizados apenas. Ou você poderia dizer, as tendências são seguidas com precisão em vez de dizer o caminho a seguir, como é o caso desses algoritmos de filtro de tipo ilegal. A média Precision Lagless NÃO tenta prever o próximo preço. A média de Hull é reivindicada por muitos como sendo tão rápida e suave quanto a pesquisa JMA por Jurik, tem boa velocidade e baixo atraso. O problema com a fórmula utilizada na média Hull é que é muito simplista e leva a distorções de preços que têm pouca precisão causada pela ponderação muito forte (x 2) nos dados mais recentes (Andar (Comprimento 2)) e depois subtraindo o antigo Dados, o que leva a graves problemas de superação que, em alguns casos, são muitos desvios padrão longe dos valores reais. A média da Precisão Lagless tem um excesso de zero. O diagrama abaixo mostra a imensa diferença de velocidade em um PLA de 30 períodos e média de Hull de 30 períodos. O PLA tinha quatro barras à frente da média Hull nos dois principais pontos de rotação indicados no gráfico de 5 minutos do FT-SE100 Future (que é uma diferença de 14 em Lag). Se você negociou as médias em seus pontos de viragem para diminuir o preço de fechamento neste exemplo, o PLA estava sinalizando em 3.977,5 e Hull foi um pouco mais tarde em 3.937, apenas cerca de 40,5 pontos ou em termos monetários 405 por contrato. O sinal longo em PLA foi em 3936 em comparação com Hulls 3,956,5, o que equivale a uma redução de custos de 205 por contrato com o sinal PLA. Isso é um passaro. É um avião. Não são os Filtros médios de precisão Lagless, como a média VIDAYA da Tuscar Chande, que utilizam a volatilidade para alterar seus comprimentos, têm um tipo diferente de fórmula que altera seu comprimento, mas esse processo não é executado com nenhuma lógica. Embora possam funcionar muito bem às vezes, isso também pode levar a um filtro que pode sofrer tanto o atraso quanto o excesso de velocidade. A média de séries temporais, que é de fato uma média muito rápida, poderia ser renomeada como a média de quotovershooting, esta imprecisão torna impossível a utilização para qualquer avaliação séria de dados para uso comercial. O filtro Kalman freqüentemente está atrasado ou ultrapassa os arrays de preços devido aos seus algoritmos mais zelosos. Outros filtros influenciam o impulso dos preços para tentar prever o que acontecerá no próximo intervalo de preços, e esta também é uma estratégia errada, à medida que ultrapassam as leituras de impulso elevado, deixando o filtro alto e seco e a quilômetros de distância da atividade de preço real . A média Precision Lagless usa lógica pura e simples para decidir o próximo valor de saída. Muitos excelentes matemáticos tentaram e não conseguiram criar médias livres de atraso, e geralmente o motivo é que seu intelecto matemático extremo não é respaldado por um alto grau de lógica de senso comum. A média da precisão Lagless (PLA) é construída de algoritmos de razão puramente lógica, que examinam muitos valores diferentes que são armazenados em matrizes e seleciona qual valor enviar para saída. A velocidade superior, o alisamento e a precisão do PLA são uma excelente ferramenta de negociação para ações, futuros, forex, títulos etc. E, como em todos os produtos desenvolvidos pelos sistemas de negociação de precisão, o tema subjacente é o mesmo. Escrito para comerciantes, POR UM COMERCIAL. PLA Comprimento 14 e 50 no E-Mini Nasdaq futuro